Những kiến thức về chỉ số sức mạnh tương đối RSI

Hare Hare

New member
#1
Chỉ số RSI là gì?
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) là một trong số khái niệm hàng đầu trong phân tích kỹ thuật. RSI được phát minh bởi Welles Wilder (cũng là người phát hiện ra ATR và hệ thống dừng và đảo chiều với Parabol SAR). Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì mọi người đã đưa ra các sửa đổi, điều chỉnh dựa trên khái niệm cơ bản về RSI mà Wilder đưa ra, vậy nên bạn sẽ bắt gặp rất nhiều biến thể của chỉ số này. Có một sự trùng hợp thú vị là ba cái tên đưa ra phiên bản điều chỉnh hàng đầu của RSI đều bắt đầu bằng chữ C – đó là Cardwell, Cutler và Chande.

Khái niệm cốt lõi của RSI là chỉ số tính toán tỷ lệ của các xu hướng lên so với các xu hướng xuống trong một khoảng thời gian cố định, từ đó chuyển đổi tỷ lệ thành một oscillator dao động trong khoảng từ 0 đến 100. Đường RSI dùng để đo lường Momentum, đồng thời có thêm lợi ích là báo hiệu kết thúc của biến động bởi theo nhận định thì momentum sẽ biến động trước khi có thay đổi về giá.
Cách tính RSI
Công thức bắt đầu với sức mạnh tương đối được định nghĩa là trung bình động hàm mũ 14 kỳ của mức giá đóng cửa tại các ngày có mức giá đóng cửa cao hơn mức mở cửa, chia cho trung bình động hàm mũ 14 kỳ của mức giá đóng cửa tại các ngày mà mức giá đóng cửa thấp hơn mức giá mở cửa. Theo ý tưởng ban đầu của Wilder thì RSI có chu kỳ 14 và sau khi được biến đổi cho phù hợp thì đã có các phiên bản 9 và 25 kỳ. Ngoài ra, bạn cũng có thể tự backtest để tìm ra số kỳ tối ưu cho loại tiền tệ và khung thời gian mà bạn đang dùng để giao dịch.
Ví dụ: giả sử đồng tiền bạn đang giao dịch có giá đóng cửa cao hơn mức giá mở cửa vào 9 trong tổng số 14 ngày. Bạn sẽ cần tình trung bình mức tăng trong 9 ngày đó và sử dụng mẫu số là 14 ngày chứ không phải 9 ngày. Tiếp đó, bạn sẽ tính trung bình tổn thất hàng ngày bằng cách lấy 5 ngày thua lỗ chia cho 14. Tiếp đó, chia giá trị của các ngày thắng (9 ngày) cho các ngày thua (5 ngày), vậy là bạn đã tính được sức mạnh tương đối.
RSI, vùng quá mua và vùng quá bán
Khi đã tính được sức mạnh tương đối RS, bạn cần chuyển đổi RS này thành một Oscillator (RSI) như sau:
Cũng giống như Stochastic Oscillator, RSI cũng cho thấy hiện tượng quá mua và quá bán khi chạm tới mốc nhất định trên trục 100 (Wilder khuyến nghị nên dùng các mốc lần lượt là 70 và 30). Hầu hết các phần mềm giao dịch hiện nay đều có hiện sẵn đường kẻ ngang tại các mức nêu trên. Bạn có thể sử dụng RSI để tạo các tín hiệu mua bán theo các mức đã thiết lập này.
Hãy quan sát RSI cơ bản trong đồ thị phía dưới. Vùng được khoanh tròn biểu thị hiện tượng quá mua và giá dường như sẽ giảm.
Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) cho thấy cặp tiền tệ bị mua quá mức.Đường RSI còn ý nghĩa và vai trò khác
Một ứng dụng hữu ích khác của RSI là xác định các phân kỳ khi chỉ báo bắt đầu hướng xuống trong khi giá vẫn đang hướng lên. Một loại phân kỳ khác xuất hiện khi giá thiết lập được các điểm đỉnh và đáy mới nhưng RSI lại không thể hiện được điều này. Lúc này, RSI có thể có giá trị cao hơn trước nhưng vẫn không thể đạt mức đỉnh cao nhất. Trong cả hai trường hợp có thể xảy ra phân kỳ như vừa nêu trên, tín hiệu phân kỳ sẽ là báo hiệu cho việc sắp có thay đổi về hướng dịch chuyển. Độ tin cậy của các quyết định giao dịch dựa trên phân kỳ là rất cao.
Một ứng dụng khác của RSI là một cú “swing (đảo chiều) thất bại” theo cách gọi của Wilder dùng để xác định một sự đảo ngược sắp diễn ra. Một cú swing tăng giá thất bại diễn ra khi RSI chạm qua ngưỡng quá bán (mốc 30) và đảo chiều, nhưng ngay sau đó thì lại tiếp tục đảo chiều lần nữa và lại chạm dưới ngưỡng 30. Tiếp sau đó RSI sẽ quay lại ngưỡng cao hơn 30 và không bị đảo lại như trước nữa. Giờ thì bạn có thể chờ đợi cho RSI lên tới ngưỡng quá mua rồi. Xin chú ý rằng lúc này bạn chỉ đang quan sát riêng chỉ báo RSI chứ không tham chiếu mức giá trên các thanh giá cơ sở.
Một cú swing giảm giá thất bại thì cũng tương tự, nhưng theo chiều ngược lại. Lúc này RSI vượt ngưỡng 70 (VD: đạt 75) rồi lại rớt xuống dưới mốc 70 (VD: đạt 60), rồi lại tăng lần nữa (nhưng không chạm được tới ngưỡng 75). Chính việc RSI không thể chạm được tới ngưỡng 75 nữa đã tạo thành một cú swing thất bại. Lúc này bạn nên bán ra khi RSI rớt xuống dưới ngưỡng 70. Nhiều nhà phân tích cho rằng sử dụng các mốc 60 và 40 cũng khá tốt để xác định các cú swing thất bại. Hãy quan sát biểu đồ phía dưới để theo dõi một cú swing giảm giá thất bại. Trong trường hợp này thì chúng ta cũng thu được hai điểm đỉnh trên chuỗi giá cơ sở, tuy nhiên hãy lưu ý rằng không phải lúc nào cũng đúng như vậy.
Một cú swing giảm giá thất bại kinh điển với RSI trên cặp AUD/JPY
Bạn cũng có thể sử dụng RSI làm chỉ báo xác nhận cho các chỉ báo khác, đặc biệt là cho các giao cắt trung bình động. Cuối cùng, bạn thường có thể thấy các mẫu lặp lại trên chỉ báo RSI, chẳng hạn như mẫu đỉnh đôi, mẫu Đầu và Vai (head-and-shoulders),…Ngoài ra, bạn cũng có thể vẽ các đường hỗ trợ và kháng cự trên chỉ báo này, việc này cũng không quá dị bởi lẽ dù sao thì chỉ báo RSI cũng được lập dựa trên dữ liệu giá giống như các biểu đồ thông thường, chỉ khác là được sắp xếp lại một chút.
Biểu đồ tiếp theo cho thấy một loại tiền tệ khác đang chuyển từ mua quá mức với đỉnh đôi sang bán quá mức. Lưu ý rằng thanh giá xuống lớn nằm gần cuối của chuỗi giá xuất hiện sau khi đường viền cổ đôi trên cùng bị phá vỡ và đây là hiệu ứng cổ điển. Biểu đồ này không minh họa một cú swing thất bại vì đỉnh thứ hai đã vượt quá đỉnh thứ nhất, trong khi swing thất bại chỉ xuất hiện khi RSI không thể chạm tới mức đỉnh trước đó.
Mô hình hai đỉnh trên biểu đồ RSI
Hãy cẩn thận để không nhầm lẫn giữa RSI trên một chứng khoán duy nhất với Sức mạnh tương đối RS (một tỷ lệ mà bạn chia chuỗi giá của hai loại chứng khoán – chẳng hạn như RS giữa vàng và bạc). Về mặt logic, chúng ta không sử dụng Sức mạnh tương đối RS trong Forex vì đã có tỷ giá chéo lo liệu cho chức năng này rồi.