Hệ thống giao dịch máy móc

#1
Hệ thống giao dịch máy móc
Hệ thống giao dịch máy móc là một hệ thống trong đó mọi quyết định được đưa ra cho bạn bởi một chương trình máy tính được thiết kế để tạo ra tín hiệu mua/bán. Trong thời gian dài, các hệ thống giao dịch máy móc vượt trội hơn phán đoán của con người, chủ yếu là do phán xét của con người thường bị kích thích và chi phối bởi cảm xúc nhất thời. Bằng cách loại bỏ các thay đổi cảm xúc ngày qua ngày - bao gồm cả cảm xúc như tham lam và sợ hãi, cũng như niềm tự hào, cơn tức giận và ý thức về giá trị bản thân - chương trình máy tính có một lợi thế khác biệt.

Tín hiệu quan trọng hơn
Cũng phải nói rằng không có máy tính nào có thể thông minh được như bộ não của con người. Các chỉ báo có thể nắm bắt hành vi của nhà giao dịch thông qua các con số, và theo định nghĩa thì các chỉ báo này luôn có độ trễ nhất, thế nhưng bộ não con người có thể phát hiện và tưởng tượng hành vi của con người trực tiếp hơn, và cũng nhanh hơn so với bất kỳ máy móc nào.

Giá trị tiên đoán của các chỉ báo bị hạn chế, trong khi đó, chúng ta thường có thể dự đoán hành vi của người khác một cách tương đối chuẩn xác. Ví dụ, nếu một chỉ báo kinh tế hàng đầu như bảng lương của Mỹ tăng gấp đôi so với mức dự báo đồng thuận, mọi người tham gia giao dịch đều biết ngay thị trường sẽ phản ứng ra sao. Ngay cả hệ thống máy móc tinh vi nhất cũng sẽ có độ trễ. Đây là lý do để đưa ra quyết định khác với tín hiệu giao dịch của các hệ thống giao dịch máy móc, và đây không nhất thiết là một điều xấu, bởi lẽ nếu được sử dụng một cách cẩn trọng và chỉ trong các tình huống mà nhận định của con người rõ ràng là vượt trội so với nhận định của hệ thống. Mặt khác, quy tắc cho rằng trong thời gian dài, các hệ thống giao dịch máy móc hầu như luôn vượt trội hơn khả năng phán đoán của con người bởi lẽ cảm xúc của chúng ta có khả năng ảnh hưởng tiêu cực tới quyết định được đưa ra.

Quan trọng là phải suy nghĩ về các vấn đề này thật kỹ lưỡng, bởi lẽ ở một mức độ nào đó thì hầu hết nhà giao dịch Forex ngày nay đều sử dụng một hệ thống giao dịch máy móc. Hầu hết các hệ thống máy móc đã được thiết kế và thực hiện chính xác sẽ hoạt động và tạo ra lợi nhuận cao hơn so với khi giao dịch theo quan sát và bản năng của con người. Vấn đề ở đây không phải là các hệ thống này không có tác dụng mà là các nhà giao dịch không thể chống lại việc đưa ra các quyết định khác với kiến nghị của hệ thống. Khi nhà giao dịch quyết định làm khác với gợi ý của một hệ thống và có lượng kiến thức sâu rộng, nhiều kinh nghiệm và bản năng tốt, một hệ thống máy móc tốt có thể được cải thiện để mang lại kết quả tốt hơn. Khi nhà giao dịch không có kinh nghiệm hay tệ hơn là dễ tin vào tin nhảm thì việc đưa ra quyết định khác với hệ thống máy móc sẽ dẫn đến kết quả thua lỗ.

Đây là một trong số nguyên nhân tại sao các huấn luyện viên giao dịch thường nói rằng giao dịch là một hành trình khám phá bản thân. Nếu thực sự tin vào khoa học đằng sau phân tích kỹ thuật, bạn sẽ không đưa ra quyết định khác với kiến nghị của hệ thống máy móc. Nếu vẫn quyết định làm trái và thu về kết quả bất lợi thì tức là bạn có vấn đề về kỷ luật.

Các chỉ báo nào?
Ngoài kia có hàng trăm hệ thống giao dịch máy móc để bạn chọn mua, nếu không thì bạn cũng có thể tự xây dựng hệ thống cho riêng mình. Chọn ra các chỉ báo không khó. Hãy bắt đầu ở một đầu của danh sách các chỉ báo được cung cấp bởi phần mềm hoặc nền tảng của bạn và xem xét chúng trên từng biểu đồ. Nếu chỉ báo hỗ trợ mắt bạn quan sát các mẫu hình thái và dòng chảy thị trường thì đó là một chỉ báo tốt dành cho bạn. Kiểm tra qua danh sách cho đến khi bạn tìm được ít nhất hai chỉ báo (nhưng không quá mười chỉ báo) mà bạn tin rằng sẽ giúp hướng dẫn tốt cho bản thân. Sau đó, đặt tất cả chỉ báo vào cùng một biểu đồ và "kiểm tra" các kết quả giao dịch để xem có bao nhiêu giao dịch thắng lợi và bao nhiêu giao dịch thua lỗ.

Xây dựng một hệ thống máy móc dễ dàng hơn nhiều so với việc hoàn thành một hệ thống giao dịch, chủ yếu là vì khi càng biết thêm về phân tích kỹ thuật, bạn sẽ luôn cảm thấy một số kỹ thuật mới đối với bạn có vẻ sẽ là bổ sung lý tưởng cho các chỉ báo bạn đã có. Đôi khi điều này là đúng, nhưng thường thì chỉ báo nào cũng sẽ làm bạn có cảm giác như trên, và trong đó sẽ có các chỉ báo mâu thuẫn với nhau. Ví dụ, chỉ báo parabol SAR và MACD hoạt động khá tốt để tạo ra tín hiệu mua/bán gần như cùng một lúc, thế nhưng cả hai đều bị trễ và bạn sẽ làm gì khi các chỉ báo nhanh hơn như RSI hoặcstochastic oscillator lại tạo ra tín hiệu ngược lại? Nếu bạn ưa thích các chỉ báo theo sau thị trường, bạn nên tiếp tục với chỉ báo SAR và MACD. Nếu phong cách chiến lược của bạn là giao dịch với các breakout (đột phá), bạn sẽ đặt trọng tâm lên chỉ báo RSI và stochastic nhiều hơn.

Vấn đề là bạn cần cân nhắc các chỉ báo của mình theo khung thời gian đang giao dịch và theo chiến lược và phong cách giao dịch chính của mình. Nếu phong cách giao dịch của bạn là chờ đợi một thời cơ gia nhập rất khó xảy ra sai sót, bạn sẽ bỏ lỡ phần đầu tiên của một động thái mới, tuy nhiên bạn sẽ không trở thành nạn nhân của những cú breakout giả và các đợt giá đảo chiều chớp nhoáng. Phong cách chính của bạn là theo sau xu hướng. Nếu phong cách của bạn là giành lấy mọi cơ hội, bạn cần phải từ đối mặt với tỷ lệ thua lỗ cao, nhưng đổi lại thì cũng sẽ sở hữu cơ hội thắng lớn. Phong cách này có khả năng làm cho bạn trở thành một nhà giao dịch swing.

Sự khác biệt trong phong cách này sẽ ảnh hưởng lên kế hoạch giao dịch ban đầu của bạn. Đâu là chiến lược chính của bạn? Bạn không thể đồng thời là nhà giao dịch theo sau xu hướng và nhà giao dịch dựa trên đột phá (breakout) được. Bạn phải chọn giữa chúng hoặc có hai hệ thống và phân chia vốn của mình cho hai phương án này. Nếu đôi khi bạn chú ý đến các chỉ báo xu hướng và khi khác thì lại chú ý đến các chỉ số đột phá, bạn không thể tin vào hồ sơ theo dõi giả thuyết của hệ thống được bởi bản ghi này do chính bạn tạo ra bằng cách sử dụng backtest.

Việc chuyển đổi từ phong cách này sang phong cách khác trong khi giả vờ theo một hệ thống duy nhất là rất phổ biến trong cộng đồng giao dịch ngoại hối. Điều này cho thấy nhà giao dịch thiếu tập trung và không có khả năng bám sát phương pháp đã được chọn, do đó sẽ cho thấy quy luật của cảm xúc. Như trong trường hợp cần lựa chọn giữa phong cách theo sau xu hướng và phong cách sử dụng đột phá, bạn thường sẽ chọn phương án thứ nhất (và khả năng cao là do vừa mới thua lỗ trong giao dịch). Khi chọn phương án số hai, bạn đang bị chi phối bởi lòng tham, bởi xét cho cùng thì breakout là một cơ hội để kiếm lợi nhuận cho nhà giao dịch. Bạn có khả năng nghiêng về phương án sau nếu như trước đó vừa thắng lớn (hoặc cũng có thể sau khi phải chịu tổn thất lớn và cảm thấy tuyệt vọng để cứu vãn tình thế).

Chọn các chỉ báo là một quá trình tương tác tìm kiếm qua lại giữa phong cách giao dịch mà bạn nghĩ rằng mình sẽ bắt đầu dùng so với các tính năng và lợi ích của các chỉ báo trong thời gian thực. Đôi khi công việc này sẽ luôn ở trong bước đang thực hiện và không thể được hoàn thành.

Kết hợp các chỉ báo
Gần như mọi hệ thống sẽ có các chỉ báo xu hướng (như đường trung bình di động, đường hỗ trợ và kháng cự, v.v.) và gần như mọi hệ thống cũng sẽ có các chỉ báo về đột phá đã đang và sắp diễn ra như các kênh, mô hình và các chỉ báo động lượng. Để tìm ra cách làm thế nào để sử dụng cả hai loại chỉ báo nêu trên trong các giao dịch thì bạn sẽ cần tiến hành backtest một cách trung thực và nghiêm túc tuân thủ kỷ luật.

Các nhà phân tích luôn khuyên rằng bạn nên chọn nhiều hơn một chỉ báo cho hệ thống của mình, và rằng không nên sử dụng các chỉ báo nào có tương quan cao với nhau vì bạn đang cần tìm kiếm sự xác nhận đối với thông tin mà chỉ báo đưa ra. Khi chỉ báo thứ hai đưa ra cùng một thông tin tương tự như chỉ báo thứ nhất, xác suất bây giờ cao hơn nhiều khi tín hiệu mới là chính xác.

Nguyên tắc xác nhận được thiết lập tốt, nhưng cách thức kết hợp các khái niệm kỹ thuật cạnh tranh thì lại không được xác định rõ hoặc mô tả ở bất cứ đâu. Các tác giả nghiên cứu kỹ thuật chỉ nói rằng "hãy sử dụng những gì phù hợp với hồ sơ rủi ro của bạn" mà không mô tả làm thế nào để thực hiện việc này. Điều này thật khó chịu và bực bội - các chuyên gia lại bỏ đi ngay khi bạn đang ở thời điểm quan trọng - tuy nhiên thì đây là một trốn tránh cần thiết. Kỹ thuật duy nhất để chọn ra bộ chỉ báo của riêng bạn là tiến hành backtest từng chỉ báo một cách riêng biệt và sau đó là khi kết hợp cùng nhau.

Kỹ thuật Backtest
Backtest trung thực là bước rất quan trọng để lựa chọn các chỉ báo phù hợp, cho dù hệ thống giao dịch máy móc được sử dụng là do bạn mua lại hay là tự phát minh ra. Bạn cần có đủ số lượng quan sát để rút ra một kết luận đáng tin cậy, và nghĩa là sẽ cần ít nhất 30 dữ liệu về các tín hiệu mua/bán của một chỉ báo cụ thể. Bạn sẽ cần kiểm tra hiệu quả hoạt động của mọi chỉ báo và sau đó, để làm cho vấn đề trở nên phức tạp hơn, bạn còn phải kiểm tra hiệu quả hoạt động khi kết hợp các chỉ báo với nhau. Bạn có thể thực sự đánh giá cao các đặc điểm của một chỉ báo nào đó nhưng vẫn thấy rằng chỉ báo này không hợp nhất được với các chỉ báo khác. Chẳng hạn thì đây là một lỗi đặc biệt của chỉ báo ADX và nhiều "anh chị em" của nó.

Phần khó nhất của việc mua lại hoặc xây dựng một hệ thống giao dịch - sau khi đã có đáp án đưa ra quyết định trái ngược với gợi ý của hệ thống - đó là làm sao cho các quy tắc quản lý tiền của bạn phải phù hợp với các chỉ báo đã chọn. Các chỉ báo hầu như luôn có gắn kèm tín hiệu mua/bán. Một số chỉ báo như các dải và vùng giá thì không có khả năng này, tuy nhiên theo định nghĩa thì ngay cả giao cắt trên đường trung bình di động cũng đều có chứa tín hiệu mua/bán. Bạn nên mua vào khi giá giao ngay hoặc trung bình động ngắn hạn cắt qua trung bình động có chu kỳ dài hơn và bán ra khi giá cắt xuống phía dưới đường này.

Bất cứ khi nào bạn có một tham số có thể biến đổi như số ngày trong trung bình di động (hoặc bất kỳ chỉ báo nào khác), bạn sẽ mong muốn được điều chỉnh các tham số để tạo được kết quả mà mình chờ đợi. Vấn đề với quy trình này là tuy rằng bạn có thể tìm được tham số tối ưu cho giai đoạn đang nghiên cứu, thế nhưng đây có lẽ sẽ không phải là thông số tốt nhất cho các điều kiện sắp tới, đây thường được gọi là suy nghĩ muốn phù hợp toàn bộ một cách thái quá.

Nếu bạn yêu thích chỉ báo MACD nhưng việc sử dụng các tham số tiêu chuẩn lại quá chậm trễ trong việc cung cấp thời điểm gia nhập thị trường lý tưởng đối với phong cách giao dịch của bạn, bạn sẽ phải lựa chọn giữa việc thay đổi phong cách giao dịch hoặc từ bỏ chỉ báo MACD. Nhà giao dịch sử dụng breakout sẽ hầu như không thu được xác nhận từ chỉ báo MACD trong giai đoạn đầu tiên - hoặc thứ hai hay thứ ba sau khi xuất hiện breakout. Nếu vẫn yêu thích chỉ báo MACD vì nó có độ cậy khá cao trong Forex, nhà giao dịch dựa trên breakout có thể tham khảo chỉ báo này như làm một biện pháp kiểm tra lại. Được rồi, như vậy bạn đang nắm bắt khi có breakout và xu hướng mờ dần, nhưng điểm dừng của bạn sẽ khá eo hẹp và mục tiêu sẽ khá khiêm tốn. Bạn cần chuẩn bị để lập tức quay về xu hướng chính ban đầu. Điều này thật khó chịu, nhưng nếu có thể chấp nhận được điều này thì sẽ có ích đấy.

Mấu chốt ở đây là phong cách giao dịch của bạn - dù theo sau xu hướng hay là giao dịch dựa trên breakout như trong ví dụ này - thì cũng sẽ không phải là thứ bạn khám phá được khi suy xét kỹ lưỡng về bản thân mình. Thay vào đó, bạn khám phá ra phong cách ấy là nhờ làm việc với các chỉ báo và tiến hành backtest chúng. Bạn có thể nghĩ ngay từ đầu rằng bản thân là người theo xu hướng bởi vì bạn thích vẻ bảo thủ của nó, nhưng rồi sau đó lại phát hiện ra bạn thích rủi ro hơn và thực sự nên là một nhà giao dịch swing. Hoặc cũng có thể là lúc đầu bạn là một nhà giao dịch swing nhưng rồi lại khám phá ra rằng bản thân thích ít rủi ro hơn và theo xu hướng phù hợp với bạn hơn.